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9月13日 股指期货专题报告

[导读]:目前上证50 指数的第一大权重股为贵州茅台,权重高达13.56%。上证50 指数成分个股数量最多的行业为非银金融(11 只个股)以及银行(7 只个股),权重主要集中在银行(18.96%)以及非银金融(...

  目前上证50 指数的第一大权重股为贵州茅台,权重高达13.56%。上证50 指数成分个股数量最多的行业为非银金融(11 只个股)以及银行(7 只个股),权重主要集中在银行(18.96%)以及非银金融(17.56%)。

  新华富时中国A50 指数于2010 年更名为富时中国A50 指数,富时中国A50 指数包含了中国A 股市场市值最大的50 家公司。富时A50 指数的第一大权重股为贵州茅台,权重约11%。富时A50 指数成分个股数量最多的行业为银行(10 只个股)以及食品饮料(7 只个股),权重主要集中在食品饮料(24.32%)以及银行(23.70%)。

  MSCI 中国A50 互联互通指数根据宽基基准指数MSCI 中国A 股指数构建,纳入在沪深交易所上市及可通过互联互通北向渠道投资的大型和中型中国A 股。该指数旨在反映50 只大型证券的表现。由于数据的可获得性,我们未能获得MSCI 中国 A50互联互通指数所有成分股票及其权重情况。MSCI 中国 A50 互联互通指数第一大权重股为宁德时代,权重为11.48%。与上证50 指数以及富时A50 指数相比,MSCI 中国 A50 互联互通指数行业权重分布(全球行业分类标准(GICS?))较为均衡,金融(18.2%)、工业(17.45%)、消费者日常用品(15.89%)、资讯科技(13.41%)。

  本文统计了上证综合指数、深证成分指数、上证50 指数、中证500 指数、沪深300指数、富时A50 指数以及MSCI 中国A50 互联互通指数之间的相关性。分析结果显示,MSCI 中国A50 互联互通指数与其他5 个指数(除了中证500 指数)的相关性均在90%以上,其中与沪深300 指数的相关性最大,达到0.9881,与上证50 指数的相关性仅为0.9410。作为对比,富时A50 指数与上证50 指数的相关性更大,达到0.9911。投资者若进行指数间对冲,富时A50 指数与上证50 指数结合,MSCI 中国A50 互联互通指数与沪深300 指数结合或是一个不错的选择。


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